Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý trong giao dịch forex?

Tỷ lệ rủi ro-thưởng hoặc tỷ lệ lãi-lỗ là một khái niệm cơ bản trong giao dịch ngoại hối, liên quan đến việc quản lý tiền của mỗi nhà giao dịch và là yếu tố xác định hiệu quả của mỗi hệ thống giao dịch, đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận trong dài hạn. Tuy nhiên, có nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch mới làm quen, không coi trọng yếu tố này và có ý nghĩ sai lầm khi đặt tỷ lệ rủi ro: phần thưởng trong chiến lược của họ.

Vậy tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là gì? Tỷ lệ rủi ro-thưởng ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn như thế nào, và làm cách nào để tôi có thể nhận được tỷ lệ rủi ro-thưởng hợp lý nhất? ? Bài viết này sẽ giải đáp từng vấn đề một, vì vậy hãy chú ý theo dõi.

Bạn Đang Xem: Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý trong giao dịch forex?

Phần thưởng rủi ro?

Tỷ lệ

rủi ro: phần thưởng (viết tắt là tỷ lệ r: r hoặc đơn giản là r: r) là tỷ lệ rủi ro: phần thưởng hoặc lãi lỗ trong chiến lược giao dịch của mỗi nhà giao dịch.

Nói một cách thẳng thắn, tỷ lệ phần thưởng rủi ro là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng mà một nhà giao dịch có thể nhận ra và khoản lỗ tối đa mà anh ta phải chịu khi thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể. Nói cách khác, tỷ lệ phần thưởng rủi ro thể hiện số tiền mà một nhà giao dịch sẽ thu được khi giao dịch thành công và số tiền anh ta sẽ mất nếu anh ta thất bại.

Ví dụ: tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của chiến lược giao dịch là 1: 2. Chúng ta có thể diễn giải tỷ lệ này theo một số cách, chẳng hạn như:

• Nhà giao dịch sẽ kiếm được 2 đô la nếu giao dịch thành công và mất 1 đô la nếu thất bại.
• Một nhà giao dịch mạo hiểm 1 đô la để có lợi nhuận tiềm năng là 2 đô la.
• Phần thưởng tiềm năng gấp 2 lần rủi ro tối đa.
• Hay nói một cách đơn giản, thắng 2 thua 1.
• …

Cách xác định rủi ro: Phần thưởng

Trong mọi chiến lược giao dịch, tỷ lệ phần thưởng rủi ro được xác định bởi 2 thành phần: Cắt lỗ và Chốt lời.

Bình luận: Cắt lỗ là gì? Cách đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời hiệu quả.

cắt lỗ là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ, đại diện cho số tiền tối đa mà nhà giao dịch sẽ mất trong trường hợp thua lỗ trong lệnh, thể hiện rủi ro. Ngược lại, chốt lời là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, đại diện cho lợi nhuận tiềm năng mà nhà giao dịch sẽ nhận được sau khi đặt lệnh thành công và đại diện cho lợi nhuận.

Khi đó, tỷ lệ phần thưởng rủi ro rất dễ tính toán, tỷ lệ cắt lỗ để chốt lời.

Phần thưởng rủi ro = Cắt lỗ / Chốt lời

Chiến lược giao dịch với mức cắt lỗ 20 pips và chốt lời 60 pips. Suy ra, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng cho chiến lược này là 20/60 = 1/3 hoặc 1: 3.

Ví dụ về tỷ lệ rủi ro-phần thưởng trong một chiến lược giao dịch cụ thể.



Bơm trên là chiến lược giao dịch kết hợp 2 công cụ: Fibonacci và kênh giá của cặp EUR / USD trên khung thời gian h4.

Tham khảo:

• Kênh định giá là gì? Cách xác định xu hướng hiệu quả thông qua các kênh giá.
• Cách sử dụng Fibonacci thoái lui hiệu quả nhất.
• Cách sử dụng mở rộng Fibonacci để sinh lời hiệu quả.

Xem Thêm : Gboard đang ghi âm là gì? Những ảnh hưởng và cách khắc phục

Khi giá hình thành mức cao hơn và mức thấp cao hơn, cho thấy giá đang trong xu hướng tăng, chúng tôi bắt đầu vẽ kênh giá cho xu hướng tăng. Khi giá chạm vào đường xu hướng thấp hơn (điểm mua) đóng vai trò là mức hỗ trợ mạnh, giá có khả năng tăng và tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, chúng tôi sử dụng nhiều đường thoái lui Fibonacci hơn để xác nhận tín hiệu này. Tại thời điểm giá chạm vào đường xu hướng thấp hơn của kênh giá, cũng là thời điểm giá chạm mức thoái lui quan trọng 0,618 thì khả năng lệnh mua thành công là cao.

Để chắc chắn hơn về vòng đấu, bạn có thể đợi xác nhận của nến tăng, sau đó sau khi nến đóng cửa, bạn có thể vào lệnh mua (như trong hình bên dưới). Hoặc bạn có thể vào giao dịch khi kết thúc nến tín hiệu (nến chạm vào đường xu hướng thấp hơn và thoái lui tại 0,618).

Đặt điểm dừng dưới đáy cuối cùng cách đây không lâu và chốt lời tại phần mở rộng Fibonacci 1,0, mức fe quan trọng nằm trong vùng kháng cự của kênh (cắt đường xu hướng trên của kênh).

>

Mua mục nhập ở mức 1.16304, dừng lỗ ở 1.15619, rủi ro suy ra là 68,5 pips, chốt lời ở mức 1.17692, lợi nhuận suy ra là 138,8 pips

Do đó, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng trong chiến lược giao dịch này là 68,5 / 138,8, xấp xỉ 1: 2.

Mối quan hệ giữa tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và tỷ lệ chiến thắng.

Tỷ lệ thắng hoặc tỷ lệ giao dịch thành công là tỷ lệ phần trăm giao dịch thắng trong tổng số lệnh đã thực hiện cho một hệ thống giao dịch cụ thể.

Ví dụ : Một nhà giao dịch đã xây dựng hệ thống giao dịch a và đã thực hiện 100 lệnh trong quá khứ. Tất nhiên, 100 lệnh này đều dựa trên các chiến lược và nguyên tắc của hệ thống a. Trong số 100 giao dịch này, có 60 giao dịch thắng và 40 giao dịch thua, vì vậy tỷ lệ thắng của hệ thống giao dịch này là 60%.

Lý do chúng ta đang thảo luận về mối quan hệ giữa rủi ro: tỷ lệ phần thưởng và tỷ lệ thắng là vì cả hai yếu tố đều liên quan đến chiến lược quản lý tiền và cả hai yếu tố này đều được sử dụng để xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn của nhà giao dịch.

Mối quan hệ nghịch đảo của rủi ro: phần thưởng và vốn chủ sở hữu

Đầu tiên, trong một số hệ thống giao dịch nhất định, mối quan hệ giữa rủi ro: phần thưởng và vốn chủ sở hữu là tỷ lệ nghịch. Nếu tỷ lệ lãi lỗ của một lệnh tăng lên, nghĩa là vẫn chấp nhận rủi ro, nhưng lợi nhuận kỳ vọng tăng lên thì khả năng thành công của lệnh là thấp.

Bạn có thể hình dung mối quan hệ này bằng ví dụ sau:



Giả sử rủi ro của chiến lược mua vào: lợi nhuận 1: 3, tỷ lệ thắng 60%.

Nếu bạn tăng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của mình, bạn sẽ chuyển khoản chốt lời của mình từ điểm a đến điểm mới trên a hoặc cắt lỗ của bạn từ b đến điểm mới trên b. Điều này có nghĩa là lệnh sẽ khó đạt được chốt lời hơn nhưng cũng dễ đạt được mức cắt lỗ hơn, xác suất thành công của lệnh thấp hơn và tỷ lệ thắng cũng thấp hơn.

Nếu bạn muốn rủi ro tốt: chiến lược giao dịch có thưởng, tỷ lệ thắng sẽ thấp hơn, ngược lại, nếu tỷ lệ thắng tốt, rủi ro: phần thưởng sẽ thấp hơn. Điều cốt yếu là làm thế nào để xác định một tỷ lệ hợp lý giữa hai yếu tố này để tối đa hóa lợi nhuận dài hạn.

Rủi ro: Phần thưởng và Tỷ lệ Chiến thắng Xác định Lợi nhuận Tiềm năng Dài hạn

Trường hợp 1

Tỷ lệ rủi ro: phần thưởng của hệ thống giao dịch a là 1: 3 và tỷ lệ thắng lên đến 40%. Tỷ lệ rủi ro-thưởng của hệ thống giao dịch b là 1: 2 và tỷ lệ chiến thắng là 60%. Cả hai đều sử dụng chiến lược quản lý vốn 2% và thực hiện 100 lệnh trong 6 tháng.

Xem Thêm : Những câu hỏi phỏng vấn về GIT cần nhớ ngay

Hệ thống a: lỗ 2% mỗi đơn hàng, lãi 6% cho mỗi đơn hàng. Trong số 100 lệnh, 40 lệnh thắng và 60 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40 * 6% – 60 * 2% = 120%. Hệ thống b: Lỗ 2% mỗi đơn hàng, lãi 4% mỗi đơn hàng. Trong số 100 giao dịch, có 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60 * 4% – 40 * 2% = 160%.

Trường hợp 2

Rủi ro của hệ thống a: Phần thưởng là 1: 3 và tỷ lệ chiến thắng là 50%. Hệ thống b là rủi ro: phần thưởng là 1: 2, và tỷ lệ thắng là 60%. Các yếu tố khác giống như trong Trường hợp 1.

Lợi nhuận của hệ thống / 6 tháng a = 50 * 6% – 50 * 2% = 200%. Lợi nhuận hệ thống / 6 tháng b = 60 * 4% – 40 * 2% = 160%.

Từ hai trường hợp trên, chúng ta có thể thấy rằng việc lựa chọn giữa rủi ro: tỷ lệ phần thưởng và tỷ lệ thắng là không hợp lý để có được lợi nhuận dài hạn cao nhất. Bởi vì trong trường hợp 1, hệ thống có phần thưởng rủi ro cao hơn mang lại ít lợi nhuận hơn và trong trường hợp 2, hệ thống có phần thưởng rủi ro cao hơn mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Nếu một trong các tỷ lệ vẫn giữ nguyên, việc nâng tỷ lệ còn lại lên mức tốt hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn trong thời gian dài. Đó là điều chắc chắn. Nhưng thông thường, mọi hệ thống giao dịch sẽ có một tỷ lệ thắng nhất định, và điều mà nhà giao dịch cần làm là tăng tỷ lệ rủi ro-thưởng để tối đa hóa lợi nhuận.

Hệ thống giao dịch với tỷ lệ thắng 50% sẽ chỉ có lãi nếu tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tốt hơn 1: 1. Lưu ý rằng 1: 1 không phải là tỷ lệ hòa vốn vì bạn phải chịu thêm chi phí giao dịch, chẳng hạn như hoa hồng hoặc phí qua đêm.

Tỷ lệ rủi ro: phần thưởng bao nhiêu là hợp lý?

Đừng thúc ép bản thân và cố gắng ép đơn đặt hàng của bạn theo một tỷ lệ rủi ro: phần thưởng nhất định, chẳng hạn như 1: 2, 1: 3 hoặc thậm chí 1: 5, vì sẽ không có một con số hợp lý trong mọi trường hợp. Nhiều người mới bắt đầu giao dịch áp dụng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng hoàn toàn sai lầm, họ chọn một tỷ lệ rủi ro-thưởng mà họ cho là tốt, chẳng hạn như 1: 3, đối với mỗi chiến lược giao dịch, họ chỉ cần xác định cắt lỗ và nhân với 3 để tạo ra lợi nhuận. .

Thông thường, mỗi chiến lược giao dịch sẽ có các tín hiệu giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ hoặc chốt lời để từ đó tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro của chiến lược. Sẽ có những chiến lược có tỷ số lãi / lỗ tốt, nhưng cũng sẽ có những chiến lược có tỷ số lãi / lỗ kém. Tốt hay xấu ở đây không phải là nhiều hơn 1: 1 hoặc ít hơn 1: 1, mà là tỷ lệ có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt trong thời gian dài với tỷ lệ thắng đã biết hay không.

Quay lại hệ thống giao dịch tỷ lệ thắng 50%, nếu tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của một lệnh là 1: 1.5, mặc dù tỷ lệ này không cao nhưng lệnh vẫn mang lại lợi nhuận, thì đây là một lợi nhuận tốt tỷ lệ hao hụt.

Mặt khác, trong hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng 30%, tỷ lệ rủi ro-thưởng cho một lệnh là 1: 2,5, được coi là tỷ lệ lãi lỗ khá cao, nhưng tỷ lệ này không giúp nhà kinh doanh đạt được lợi nhuận mục tiêu dài hạn. (30 * 5% – 70 * 2% = 10%, tạo ra lợi nhuận 10% trong 6 tháng là một tỷ lệ khá thấp).

Vì vậy, để biết một tỷ lệ rủi ro-thưởng hợp lý, điều đầu tiên cần làm là xác định mục tiêu lợi nhuận dài hạn, và sau đó là tỷ lệ thắng của hệ thống giao dịch. Nếu một chiến lược có tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thấp, bạn nên bỏ qua nó và không giao dịch.

Làm thế nào để cải thiện tỷ lệ rủi ro-thưởng của kinh doanh ngoại hối?

Mặc dù mọi chiến lược giao dịch sẽ xác định một tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng nhất định, nhưng trong một số trường hợp, bạn vẫn có thể tăng tỷ lệ này tốt hơn. Một trong những cách hiệu quả nhất là tối ưu hóa các điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch của bạn (nếu có thể).

<3 Để đặt lệnh sau nến búa, chúng ta có thể mạo hiểm đặt lệnh khi nến búa đóng cửa để có được tỷ lệ rủi ro-thưởng tốt hơn.



Ngoài ra, có 2 cách để tăng rủi ro: tỷ lệ hoàn vốn trong kinh doanh ngoại hối, tức là tối ưu hóa điểm cắt lỗ hoặc tối ưu hóa điểm chốt lời. Tuy nhiên, hai phương pháp này không được sử dụng nhiều, và nếu bạn tối ưu hóa những điểm này quá nhiều, bạn sẽ rơi vào tình huống gia tăng rủi ro: phần thưởng sẽ giảm tỷ lệ thắng, và hệ thống giao dịch lúc này sẽ không còn hiệu quả. .

Mong rằng qua những chia sẻ của chúng tôi ở trên, bạn có thể nhận định đúng đắn hơn về mối quan hệ giữa tỷ lệ rủi ro-phần thưởng, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng và tỷ lệ chiến thắng, đồng thời xây dựng hệ thống giao dịch với rủi ro hợp lý: tỷ lệ hoàn vốn và tỷ lệ thắng -tốc độ, vận tốc. Điều quan trọng nhất là xác định lợi nhuận kỳ vọng của bạn là bao nhiêu, trước tiên hãy tạo ra một hệ thống đáp ứng kỳ vọng đó, sau đó mới nghĩ đến việc tối đa hóa nó.

Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.